交易员全“瞎”了！市场严重变盘节点 CFTC持仓却断更近一个月

财联社2月22日讯（编纂 潇湘）苍茫、沮丧、懊恼、愤慨、手足无措、两眼一抹黑……

关于全球市场上大量的外汇、商品、债券和衍生品市场交易员而言，在过往近一个月的时间里，或许正对上述五味杂陈的感官情感用词感同身受。

因为自从总部位于英国伦敦的金融公司ION Trading UK上月下旬遭到收集讹诈进攻以来，一系列涵盖从美国国债到大豆期货等各类期货期权市场持仓头寸的陈述发布，就不断陷于中断的形态。

而眼下，又正值开年市场一个严重的行情改变期！

祸起黑客讹诈

本年1月31日，金融数据公司ION Trading UK遭到黑客讹诈软件进攻，招致全球衍生品交易陷进了紊乱。虽然许多通俗投资者可能完全没有传闻过那家公司，但该公司的平台软件在经纪商层面却影响浩荡。浩瀚经纪商依靠ION的主动化软件来处置交易。

此次黑客进攻招致数十家经纪公司无法及时处置衍生品交易，包管金计算、次要市场头寸监管报送等重要环节也均遭到影响。一时之间，在全球各地的办公室里，交易员和经纪商只能利用“古老”的电子表格来跟踪交易，通过交易所供给的网站手动输进。人们依稀间似乎回到了上世纪80年代，其时电子交易尚未鼓起。

而那连续锁反响，也最末招致美国商品期货交易委员会(CFTC)和泛欧交易所(Euronext)等，只能推延每周例行持仓数据的发布。自从2月初以来，过往备受衍生品市场交易员存眷的交易商许诺(COT)陈述，已持续多周“断更”。

CFTC在上周四曾发布声明称，受ION Markets收集遭受进攻事务的影响，负责陈述数据的公司在向CFTC提交及时准确的数据方面仍然存在一些问题。因而，原定应在2月17日发布的持仓陈述将陆续推延发布。

CFTC方案最早在本周五(2月24日)恢复发布陈述，但将从原定于2023年2月3日发布的持仓陈述起头公布。工做人员方案在陈述公司提交准确和完全的数据的情状下，按挨次公布被推延的持仓陈述，并估量那些被推延的陈述将于3月中旬全数完成公布。尔后，持仓陈述将恢复一般每周公布的时间表。

交易员“两眼一抹黑”

目前，受ION收集进攻一事警醒，美国商品期货交易委员会主席已表达将造定新的收集规则，逃求加强衍生品交易商的监管。

然而“远水难解近渴”，关于那些急于领会投资者头寸的人群来说，此次CFTC持仓陈述断更的时机，毫无疑问再蹩脚不外——人们岁首年月对美联储可能完毕加息的积极情感，已经改变为对可能还会有更多加息的担忧。但市场看察人士却失往了一个权衡差别类型投资者(从对冲基金到资产治理公司)，若何应对那种改变的关键评判目标。

有着“全球资产订价之锚”之称的10年期美国国债收益率目前已经攀升至年内新高，同时外汇市场上日元的颠簸性也大幅攀升，原因是市场对日本央行可能在新行长上任后改变政策的揣测，而美国天然气价格则刚刚因热冬而跌至了28个月低点。

道明证券(TD Securities)驻新加坡战略师Prashant Newnaha表达，“我们正丢失在暗中中——在美联储转向战略押注消逝之际，我们却得不到仓位数据，那十分令人恼火。我们贫乏了拼图中的关键一块，那让市场参与者实的摸不着思维。”

“那有点令人沮丧。评估空头回补的影响不断很困难，”澳大利亚国民银行战略师Rodrigo Catril表达。“黑客进攻和收集进攻明显增加，如今每小我都意识到迫切需要加强手艺平安。”

在逾越重洋的东京，那种毁坏同样明显。在植田和男可能被录用为日本央行行长的动静传出后，日元汇率大幅波幅，资深日元看察人士Koji Fukaya不能不揣测，投契者正在若何处置他们所持的日元。

“我能够看到市场走势，但欠缺持仓数据意味着我无法确认投契仓位能否已经转移，”目前是日本市场风险参谋公司(Market Risk Advisory)研究员的Fukaya表达。

在没有CFTC数据的情状下，新加坡的天然气交易员也难以揣度美国市场上仓位情状。CFTC数据包罗基金司理的多头和空头头寸。交易员表达，跟着美国天然气基准价格下跌，欠缺通明度意味着至少有两家公司没有自信心施行交易。

盛宝本钱市场战略师Jessica Amir表达，“将来几周我们可能仍无法得到任何及时的仓位活动数据，我们能做的不多——目前我们只能陆续存眷各个市场的价格信号。”

来源：财联社 潇湘